Valor cartera
€ 0
P&L del día
€ 0
YTC medio
0%
Cupón anual
€ 0
Calls 12 m
€ 0
ECB · próxima
Sesgo mercado · estructural vs táctico
hysteresis 5 sesiones · sólo cambia estructural si ≥3/5 sesiones en nueva dirección
Estructural (comité)
—
—
Táctico (día)
—
Racional
—
Sociedades · P&L
Lectura del día · LLM
P&L por emisor
Pesos de cartera · Treemap
Contexto macro · Spreads vs rango 5a
P0 ← barato · caro → P100
Visión macro
Benchmarks · Multi-referencia
Compara cartera vs 6 referencias · elige una base
Selecciona un benchmark
Event feed
10:41
Fitch rebaja rating Francia por crisis política · OAT 2055 impacto −10,82%
10:18
Moody's downgrade Raiffeisen Bank · call en 59 días · vigilar extensión
09:55
S&P upgrade soberano España → impacto positivo BBVA, Santander, CaixaBank
09:12
iTraxx Xover 5Y −4 bps · spreads en mínimos históricos
08:47
MOVE Index en 72,4 · bajo · mercado vendiendo opcionalidad implícita
08:30
SocGen AT1 alcanza +20,60% · candidato #1 toma beneficios parcial
08:15
La Banque Postale · call en 33 días · preparar pipeline 4,6M €
07:50
BoE datos inflación UK en línea · UKT 2054 estable
Posiciones · 45 activas
Todos
LRI
ConLe
DSL
ALP
AO
Alerta
Vigilar
Ganadores
| Emisor | ISIN | Soc. | Bco | Nominal | Cupón | F. Adq. | YTC Cpra | P. Entry | P. Actual | P&L € | P&L % | Cup. Cob. | YTC Ask | Trend 30d | Call | Meses | Rec. | Comentario |
|---|
Spreads crédito global · vs rango 5 años
Curva ECB · probabilidades implícitas
Tasa actual
—
| Reunión | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% |
|---|
Implicación cartera—
Benchmarks · comparativa multidimensional
Correlación sociedades vs benchmarks 90d
Referencias utilizadas en esta sección
Spreads de crédito global — IG USD (ICE BofA US Corporate OAS), HY USD (ICE BofA US High Yield OAS), HY EUR (Pan European HY), EM IG (EM Hard Currency Sovereign), EM HY (EM Corporate HY), AT1 CoCos (iBoxx EUR Contingent Convertible AT1), Tier 2 (Bloomberg Euro-Agg Banking Subordinated) y CCC US. Cada indicador se muestra junto a su percentil 5 años para situarlo dentro del rango histórico (compresión vs estrés).
Curva ECB — probabilidades implícitas por reunión derivadas del strip €STR-OIS y futuros de depo EUR.
Benchmarks de cartera (comparativa de retorno y métricas — clic en la pill para detalle):
Curva ECB — probabilidades implícitas por reunión derivadas del strip €STR-OIS y futuros de depo EUR.
Benchmarks de cartera (comparativa de retorno y métricas — clic en la pill para detalle):
- Composite ponderado — mix interno: 70% Bloomberg Euro-Agg Corporate + 10% Sterling Corporate + 6% SBI AAA-BBB + 14% Euro Treasury 10+. Replica el peso real de las sociedades del holding.
- iBoxx EUR AT1 — AT1/CoCos europeos: referencia directa para Santander, BBVA, SocGen, BNP, Deutsche, Bankinter.
- EuroAgg Sub Fin T2 — subordinada bancaria EUR: Sabadell, Unicaja, Ibercaja, CaixaBank, BCP, Rabobank.
- France Treasury 15+ — OAT francés tramo largo (≥15a), driver del P&L soberano (OAT 2055).
- €STR + 100 bps — hurdle dinámico contra el que se mide el carry neto de la cartera.
- EuroAgg Corp — Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (LECPTREU): núcleo EUR Investment Grade, punto de comparación neutral.
Perfil de calls por año · apilado por sociedad
Total: 85,3M €
Próximos 12 meses · cronograma
Calendario de calls · próximos 12 meses
Nominal total — · — bonos
| Emisor | ISIN | Fecha Call | Días | Nominal € | YTC Compra |
|---|
Alertas activas ·
Oportunidades · accionables
Amenazas · riesgos activos
Recomendaciones por ISIN · revisión crítica
Concentración emisor · alarmas
Deutsche Bank9,7% · 8,4M €
Límite prudente 5% · EXCESO +4,7pp
Unicaja Banco11,5% · 9,7M € (6 lotes)
Multi-lote mismo emisor · riesgo idiosincrático elevado
EU + France (soberano ultra-largo)24,3% · 20,5M €
Dur. mod. ~20a · sensible a tipos/spreads
AT1/T2 bancario42% · 35,4M €
Tolerable — spreads en percentil 11–16%
Exposición divisa · FX decomp
Aportación FX al P&LEUR 86,4% · GBP 9,6% (DSL) · CHF 6,3% (ALP). Las sociedades no-EUR muestran retorno descompuesto precio/carry/FX.
Distribución por sociedad
Métricas por sociedad
| Soc. | Pos. | Divisa | Nominal | Coste | Valor | P&L € | P&L % | % cartera |
|---|
P&L por sociedad · histórico últimos días
Top contribuidores ganadores
| Emisor | Soc. | Nominal | P&L € | P&L % | Rec. |
|---|
Top contribuidores perdedores
| Emisor | Soc. | Nominal | P&L € | P&L % | Rec. |
|---|
Valor de cartera · histórico
Rango días · →
P&L diario · € absolutos
YTC medio cartera · compresión / ampliación
Sesgo mercado · histórico (táctico vs estructural)
BAJISTA
NEUTRAL
ALCISTA
Exposición por divisa · hoy
Hurdle rate · desglose
coste mínimo de línea disponible
Carry neto de cartera
Líneas de crédito
Carry positivo neto · YTC ASK > hurdle + costes
bonos elegibles
| Emisor | ISIN | Nominal | YTC Ask | Costes | Carry neto | Años vida |
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YTC Ask vs Hurdle · orden decreciente
universo EUR · bonos · hurdle %
Valor relativo · Banca
media sector · %
| Emisor | YTC Ask | vs media | P&L % |
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Valor relativo · Soberano/Supra
media sector · %
| Emisor | YTC Ask | vs media | P&L % |
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Posicionamiento recomendado · análisis LLM
Lectura sintética