Fecha: 2026-05-15 10:12 Estructural: BAJISTA · 8d Táctico hoy: BAJISTA (4/5) Alertas: 4

Resumen Ejecutivo

Evolución del Valor Total
13.257.627 €
20 sesiones · desde 2026-04-20
Δ vs ayer
▲ +119.959 €
+0.91%
13.257.627 € 2026-04-20 2026-05-15
Min periodo: 12.894.483 € Max periodo: 13.408.500 € Desde 2026-04-20: +1.17%
Total Posición
13,257,627.07 €
Valor Acciones
1,771,794.33 €
Valor Bonos
3,805,074.00 €
Valor PDVSA
7,680,758.74 €
P&L Total
+6,917,269.62 €
+109.10%
P&L Acciones
-26,770.90 €
-1.49%
P&L Bonos
-19,744.40 €
-0.52%
P&L PDVSA
+6,963,784.92 €
+971.27%
Alertas Activas
4
YTD Total
+2,471,025.45 €
+2.54%
YTD Acciones
-173,199.99 €
-1.91%
YTD Bonos
+11,463.00 €
+0.04%
YTD PDVSA
+2,632,762.44 €
+53.05%

Semaforo Macro

Liquidez: neutral
Sentimiento: codicia extrema
Manipulacion Inst.: Si
Vol. Bonos: bajo
ACCIÓN EZE: ALERTA (P&L: -9.0%)
ACCIÓN OHL: ALERTA (P&L: 22.18%)
BONO USP7807HAR68 (Petroleos de Venezuela SA): ALERTA (P&L: 1104.68%)
BONO ABENGOA_CONV (Abengoa S.A.): ALERTA (P&L: 0%)
DIVERGENCIA CCC vs IG — SEÑAL DE CICLO TERMINAL: El CCC & Lower US HY cotiza a 9.31 (percentil 69.8%, por encima de la media histórica de 8.89) mientras el IG USD está en percentil 5.7%. Esta bifurcación es históricamente la señal más fiable de que el ciclo de crédito está en fase de deterioro avanzado. Acción: reducir exposición a fondos HY con sesgo CCC/distressed; los impagos en este segmento se están revalorando antes que en el resto del mercado.
COMPLACENCIA EXTREMA EN AT1/COCOS (2.61 OAS) Y TIER2 (143.5 bps): Ambos en mínimos del ciclo post-Credit Suisse. El mercado no está exigiendo prima por riesgo de extensión de call ni por subordinación bancaria. Con regulación bancaria europea en revisión y resultados del sector bajo presión de márgenes, el riesgo/recompensa en renta fija bancaria subordinada es desfavorable. Acción: rotar de AT1/Tier2 hacia senior preferred bancario europeo o bonos cubiertos (covered bonds) con mejor perfil defensivo.
EM CORPORATES EN PERCENTIL 1.4% (OAS 1.46): El crédito corporativo emergente está en mínimos absolutos de 5 años, ignorando el riesgo de dólar fuerte y refinanciación. Con la Fed sin señales claras de bajadas agresivas, este segmento tiene la mayor asimetría negativa del mapa de crédito. Acción: cerrar o reducir posiciones en fondos de EM corporativo HC; el carry no compensa el riesgo de re-pricing hacia la media histórica (1.96, +50 bps).
EURO HY EN PERCENTIL 3.4% (OAS 2.62): El mercado europeo de HY está descontando un escenario macroeconómico perfecto que los datos no justifican. Una sorpresa negativa en PMI manufacturero alemán o en datos de empleo europeo puede desencadenar una ampliación rápida hacia 3.44 (media histórica), equivalente a -3% a -4% en precio para fondos de HY europeo con duración 4 años. Acción: cubrir exposición a Euro HY mediante iTraxx Crossover o reducir peso directo en cartera.

Acciones

TickerNombreSociedadCant.P. CosteP. ActualP&L €P&L %ValorRecomendacion
EZEEZENTISEralan12,296,6640.08 €0.08 €-92,224.98 €-9.00%932,087.13 €ALERTA
OHLOHLEralan217,0000.37 €0.45 €+17,642.10 €+22.18%97,172.60 €ALERTA
AMPAMPEREralan3,622,1200.19 €0.20 €+47,811.98 €+6.88%742,534.60 €MANTENER
TOTAL1,798,565.23 €-26,770.90 €-1.49%1,771,794.33 €

Notas

  • EZE (Eralan): La ampliación de capital de hasta 7,9M€ es dilutiva para accionistas existentes en un valor de pequeña capitalización con historial de suspensión de cotización (13 meses). La facturación de 10M€ en Q1 muestra crecimiento (multiplicada por más de dos) pero desde una base muy baja. El riesgo de dilución es material dado el tamaño relativo de la ampliación respecto a la capitalización. La vuelta a bolsa tras suspensión prolongada añade incertidumbre sobre liquidez y precio de referencia.
  • OHL (Eralan): Múltiples señales de deterioro: suspensión de dividendo hasta 2026, caídas recurrentes en bolsa, y aparición en listas de empresas candidatas a reestructuración junto a Celsa y Telepizza. Aunque el EBITDA mejora, el mercado penaliza con caídas del 8%. La supresión del dividendo elimina un catalizador clave para inversores de renta. El riesgo de reestructuración financiera, aunque no inminente, es un riesgo de cola que merece seguimiento estrecho. Impacto potencial >10% si se materializan rumores de reestructuración.. P&L +22,18% pero con recomendación ALERTA y sentimiento fundamental negativo. La suspensión de dividendo hasta 2026 y su aparición en listas de candidatos a reestructuración junto a Celsa y Telepizza son señales de deterioro crediticio, no de consolidación. El mercado castiga con caídas del 8% pese a mejora de EBITDA. La ganancia latente del 22% es una oportunidad de salida, no un argumento para mantener. Recomendación: tomar beneficios y cerrar posición.
  • AMP (Eralan): La adquisición de Teltronic por hasta 225M€ es transformacional para un valor pequeño: refuerza el posicionamiento en defensa y comunicaciones críticas, sectores con viento de cola estructural por el renacer del gasto en defensa europeo. El mercado reaccionó positivamente (+6%). Renta 4 la incorpora a carteras. El beneficio de 4,4M€ (-4%) es modesto pero la tesis es de crecimiento vía M&A y cartera de contratos objetivo de 1.300M€ en 2028. El apalancamiento para financiar Teltronic es el principal riesgo a monitorizar.

Bonos

ISINEmisorSociedadNominalCupónF.Adq.P. CosteP. ActualValor ActualP&L €P&L %Cup. Cobr.YTC CompraYTC ASKVto.Dias Vto.Recomendacion
DE000DL19V55Deutsche Bank AGEralan2,000,000 €4,50%01/01/2025100.2299.661,993,120.00 €-11,280.00 €-0.56%90,000 €4,50%4,51%2026-11-30198MANTENER
FR0013461795La Banque PostaleEralan200,000 €3,88%13/03/202699.75100.09200,176.00 €+676.00 €+0.34%3,88%-0,87%2025-04-16-395MANTENER
XS2050933972Cooperatieve Rabobank U.A.Eralan1,000,000 €3,25%01/01/2025100.1599.94999,400.00 €-2,100.00 €-0.21%32,500 €3,25%2,09%2026-12-29227MANTENER
ES0880907003Unicaja Banco, S.A.Eralan600,000 €4,88%01/01/2025101.25100.07600,414.00 €-7,086.00 €-1.17%36,562 €4,88%2,22%2026-11-18186MANTENER
ES0L02607106Reino de EspañaEralan12,000 €N/A99.3299.7011,964.00 €+45.60 €+0.38%2,00%2,00%2026-07-1055VIGILAR
ABENGOA_CONVAbengoa S.A.Eralan245,575 €N/AN/AN/AN/A+0.00 €+0.00%0,00%N/ANoneALERTA
TOTAL4,057,575 €3,824,818.40 €3,805,074.00 €-19,744.40 €-0.52%159,062 €

Notas

  • Deutsche Bank AG (DE000DL19V55): Deutsche Bank reporta sólidas ganancias en Q1 2026, continuando la tendencia de recuperación de los últimos años. El dividendo atractivo señalado en prensa refleja generación de capital. El cupón del 4,5% es relativamente bajo para un AT1, lo que reduce el incentivo de call inmediata comparado con emisiones de cupón más alto. La referencia a UBS en las noticias no es relevante para DB. Solvencia en mejora estructural pero el banco mantiene una prima de riesgo por su historial y complejidad del balance.
  • La Banque Postale (FR0013461795): La Banque Postale es una entidad pública francesa con respaldo implícito del Estado. Las noticias disponibles no son específicas del emisor (referencias a Correos y Caja Postal en contexto español son irrelevantes). El riesgo político francés afecta marginalmente dado el carácter cuasi-soberano del emisor. El cupón del 3,875% hace poco probable la call en el entorno actual de tipos. Solvencia respaldada por el Estado francés pero la falta de información específica limita el análisis.
  • Cooperatieve Rabobank U.A. (XS2050933972): Rabobank es una de las instituciones financieras cooperativas más sólidas de Europa, con rating AA. Las noticias disponibles no son específicas del emisor. El cupón del 3,25% es muy bajo para un AT1 perpetuo, lo que hace que el riesgo de call sea bajo: el banco no tiene incentivo económico para refinanciar a tipos actuales de mercado superiores. La ausencia de noticias negativas en un emisor de esta calidad crediticia es consistente con una tesis de solvencia positiva.
  • Unicaja Banco, S.A. (ES0880907003): Unicaja muestra mejora crediticia clara: beneficio +10,3% hasta 632M€, dividendo +29%, propuesta de distribución del 70% del resultado. Moody's eleva el rating de 14 entidades financieras españolas (Unicaja incluida presumiblemente) tras la mejora del soberano español. El cupón del 4,875% es relativamente bajo para un AT1 de banco mediano español, lo que reduce el incentivo económico de call inmediata. Solvencia en mejora pero el tamaño del emisor justifica una prima de riesgo.
  • Reino de España (ES0L02607106): Letra del Tesoro español con vencimiento 10/07/2026: instrumento de muy corto plazo y máxima calidad crediticia en el contexto español. Moody's y Fitch han mejorado el rating de España por fortaleza económica. Morningstar DBRS eleva el rating del Ayuntamiento de Madrid. El soberano español está en tendencia de mejora crediticia clara. Riesgo prácticamente nulo dado el vencimiento próximo y la calidad del emisor. Instrumento de gestión de liquidez.
  • Abengoa S.A. (ABENGOA_CONV): Abengoa está en proceso concursal/liquidación. Los bonos convertibles de Abengoa tienen valor residual extremadamente incierto. La noticia del sobreseimiento de la causa penal contra Benjumea no cambia la situación financiera del emisor. Las referencias a Cox (empresa surgida de activos de Abengoa) con ingresos de 1.140M€ podrían ser relevantes si hay vinculación con la recuperación de activos, pero no garantizan recuperación para bonistas. Riesgo de pérdida total o recuperación mínima en el proceso concursal. Posición de máximo riesgo crediticio.. Bono convertible con P&L 0%, sin vencimiento registrado y rating desconocido. En la práctica esta posición está valorada a coste sin mercado líquido visible. Abengoa ha pasado por dos procesos concursales. Recomendación: provisionar al 100% contablemente si no se ha hecho ya, y explorar si existe mercado secundario distressed para liquidar a cualquier precio. Mantener esta posición en cartera sin valoración de mercado distorsiona el P&L reportado.

🔍 ALTERNATIVAS

Para cada bono en cartera, mejores alternativas con call ±60d y misma divisa, dentro de los bonos del grupo. Coste swap = P&L venta a BID + comisiones (0,025% × 3 operaciones).

DEUTSCHE BANK 4.5% EURDE000DL19V55 (call/vto 30/11/2026, YTC ask 4,51%)

ISINEmisorSoc.Call/VtoCupónYTC askΔ bpsNeto swapHoriz.
XS2295335413IBERDROLA 1,45%ConLe09/11/20261.4500000000000002%2,68%-208 bps-168.050 €200d
XS2050933972RABOBANKLRI29/12/20263.25%2,09%-267 bps-178.175 €229d
ES0880907003UNICAJA BANCOLRI18/11/20264.875%2,22%-254 bps-186.699 €200d

🤖 Ninguna alternativa supera al bono actual: todas presentan yields a call significativamente inferiores (2.09-2.68% vs 4.51%) y generan pérdidas de swap sustanciales, siendo Unicaja la menos perjudicial con -186,699€ pero adoleciendo de riesgo de extensión crítico dado su call a solo 188 días y el riesgo de crédito concentrado en un banco regional español de menor rating que Deutsche Bank.

RABOBANK 3.25% EURXS2050933972 (call/vto 29/12/2026, YTC ask 2,09%)

ISINEmisorSoc.Call/VtoCupónYTC askΔ bpsNeto swapHoriz.
DE000DL19V55DEUTSCHE BANKLRI30/11/20264.5%4,51%+77 bps139.406 €229d
XS2295335413IBERDROLA 1,45%ConLe09/11/20261.4500000000000002%2,68%-106 bps93.522 €229d
ES0880907003UNICAJA BANCOLRI18/11/20264.875%2,22%-152 bps83.715 €229d

🤖 La mejor opción es Deutsche Bank DE000DL19V55 con un diferencial de +77 bps y ganancia neta de 139,406 € que compensa ampliamente el riesgo de extensión (call a 200d vs 229d del actual), aunque presenta concentración sectorial en banca y mayor volatilidad de spread en contexto de estrés financiero. Alternativamente, Iberdrola ofrece mayor seguridad crediticia (utility grade) con ganancia de 93,522 €, pero su cupón bajo (1.45%) versus la tasa actual erosiona significativamente la rentabilidad forward si se extiende, siendo una opción defensiva solo si se anticipa un entorno de tasas bajistas.

UNICAJA BANCO 4.875% EURES0880907003 (call/vto 18/11/2026, YTC ask 2,22%)

ISINEmisorSoc.Call/VtoCupónYTC askΔ bpsNeto swapHoriz.
DE000DL19V55DEUTSCHE BANKLRI30/11/20264.5%4,51%+61 bps80.127 €200d
XS2295335413IBERDROLA 1,45%ConLe09/11/20261.4500000000000002%2,68%-122 bps-28.530 €188d
XS2050933972RABOBANKLRI29/12/20263.25%2,09%-181 bps-33.857 €229d

🤖 La mejor alternativa es DEUTSCHE BANK DE000DL19V55 con un swap neto positivo de +80,127 € y un diferencial de +61 bps, aunque presenta riesgo de concentración sectorial en financieras y un YTC sustancialmente superior (4.51% vs 2.22%), lo que sugiere pricing menos atractivo ajustado por riesgo de call. Las otras dos alternativas generan pérdidas en el swap, descartándose por completo.

LA BANQUE POSTALE 3.875% EURFR0013461795 (call/vto 20/05/2026, YTC ask -0,87%)

ISINEmisorSoc.Call/VtoCupónYTC askΔ bpsNeto swapHoriz.
XS2207857421RAIFF BANKLRI15/06/20266.0%1,62%-282 bps22.078 €32d

🤖 La alternativa RAIFF BANK ofrece un atractivo diferencial de carry de +282 bps con un neto swap positivo de +22,078 € que compensa ampliamente el costo de salida del bono actual, representando la mejor opción desde una perspectiva de retorno ajustado. El principal caveat es la concentración de riesgo en emisor austriaco de mediano tamaño con rating inferior (probablemente BBB o similar vs. AA de La Banque Postale) y un call más lejano que amplía la duración efectiva en un entorno potencialmente alcista de tipos.

PDVSA (Venezuela)

Cotización y conversión — PDVSA 6 11/15/26 Corp (USP7807HAR68)

Precio actual USD (bid IB) 39,875 2026-05-15T09:55:35 · IB Gateway
Precio compra USD 3,310 01/01/2025 (cartera.xlsx)
Tipo cambio EUR/USD aplicado 1,1641 2026-05-15T09:55:35 · Yahoo Finance
Valor EUR = Nominal × Precio USD / 100 / EUR_USD
7.680.759 € = 22.423.000 × 39,875 / 100 / 1,1641
ISINEmisorNominalDivisaCupónP. CosteP. ActualValor USDValor EURP&L €P&L %Cup. Cobr.Vto.Dias Vto.Recomendacion
USP7807HAR68Petroleos de Venezuela SA22,423,000 USDUSD6,00%3.3139.888,941,171 USD7,680,759 €+6,963,784.92 €+971.27%1,155,725 €2026-11-15183ALERTA
Descomposición del P&L: variación pura del producto en USD + efecto del tipo de cambio EUR/USD desde la compra = P&L total EUR real. (Pasa el ratón por cada tarjeta para detalle.)
Variación USD del producto
+8,198,970 USD
+1,104.68% s/coste USD
Efecto FX EUR/USD desde compra
-956,502 €
-133.41% s/coste EUR
TOTAL P&L EUR
+6,963,785 €
+971.27% s/coste EUR

Notas

  • Petroleos de Venezuela SA (USP7807HAR68): PDVSA es un emisor en situación de default técnico o restructuración desde 2017. Las noticias reflejan disputas geopolíticas sobre los activos petroleros venezolanos (Citgo), presiones de EE.UU. y conflictos internos. La probabilidad de recuperación del principal es altamente incierta y depende de factores políticos (régimen Maduro, sanciones EE.UU., negociaciones internacionales) más que fundamentales. El bono con vencimiento 11/2026 está próximo pero la capacidad de pago de PDVSA es extremadamente dudosa. Riesgo de pérdida total o recuperación muy parcial. Posición de alto riesgo especulativo.. P&L de +1.104,68% con vencimiento en 183 días (noviembre 2026). Posición en bono venezolano con rating desconocido y riesgo de evento binario —pago vs. default técnico— en el corto plazo. El P&L acumulado es extraordinario y no recuperable si se produce un impago en el vencimiento. Recomendación: vender en mercado secundario en los próximos 30 días, cristalizando la plusvalía. No tiene sentido mantener el riesgo de cola hasta vencimiento con este nivel de ganancia acumulada.

Fondos de Inversion

Global Excellence (Equity — Julius Baer)

Flujo de Caja Anual Estimado

ConceptoImporte Anual
Dividendos (Acciones)0.00 €
Cupones (Bonos)1,770,630.00 €
TOTAL Flujo de Caja Anual1,770,630.00 €

Dividendos por Accion

TickerCantidadDiv./AccionYield %Flujo Anual
EZE12,296,6640.0000 €0.00%0.00 €
OHL217,0000.0000 €0.00%0.00 €
AMP3,622,1200.0000 €0.00%0.00 €
TOTAL0.00 €

Cupones por Bono

ISINEmisorNombreNominalCupon %Flujo Anual
ES0880907003Unicaja Banco, S.A.UNISM 4.875 PERP Corp1,400,000 €4.88%68,250.00 €
DE000DL19V55Deutsche Bank AGDB 4.5 PERP Corp600,000 €4.50%27,000.00 €
XS2050933972Coöperatieve Rabobank U.A.RABOBK 3.25 PERP Corp2,200,000 €3.25%71,500.00 €
DE000DL19V55Deutsche Bank AGDB 4.5 PERP Corp2,200,000 €4.50%99,000.00 €
DE000DL19V55Deutsche Bank AGDB 4.5 PERP Corp2,000,000 €4.50%90,000.00 €
FR0013461795La Banque PostaleFRLBP 3.875 PERP Corp200,000 €3.88%7,750.00 €
XS2050933972Cooperatieve Rabobank U.A.RABOBK 3.25 PERP Corp1,000,000 €3.25%32,500.00 €
ES0880907003Unicaja Banco, S.A.UNISM 4.875 PERP Corp600,000 €4.88%29,250.00 €
USP7807HAR68Petroleos de Venezuela SAPDVSA 6 11/15/26 Corp22,423,000 €6.00%1,345,380.00 €
ES0L02607106Reino de EspañaLETRAS TESORO ESP 10/07/2612,000 €N/D0.00 €
ABENGOA_CONVAbengoa S.A.BONOS CONV ABENGOA245,575 €N/D0.00 €
TOTAL1,770,630.00 €

Indicadores Macro

Sesgo estructural (comité)
▼ BAJISTA
Vigente: 8 sesiones (desde 2026-05-06)
Táctico (día)
▼ BAJISTA
Lectura del día · convicción 4/5
Hysteresis: Sesgo estructural bajista confirmado (el táctico del día coincide).
Comentario táctico: El sesgo táctico bajista del día está respaldado por la señal más cuantitativa del ciclo actual: spreads de crédito en mínimos históricos de 5 años en 5 categorías simultáneamente, con la única excepción del CCC actuando como indicador adelantado de deterioro. Esto no es ruido de 1-2 días sino confirmación del sesgo estructural bajista vigente desde el 6 de mayo: el mercado de crédito está en la fase de máxima complacencia que históricamente precede a episodios de re-pricing. La convicción es 4/5 porque falta un catalizador concreto identificado para el día de hoy, pero la asimetría del riesgo es inequívocamente negativa.
El mercado de crédito emite una señal de complacencia extrema y sistémica: los spreads IG USD (ICE BofA OAS 0.76, percentil 5Y 5.7%) y BBB USD (0.96, percentil 5Y 5.0%) están en mínimos de cinco años, el Euro HY cotiza a 2.62 (percentil 5Y 3.4%), los EM Corporates a 1.46 (percentil 5Y 1.4%) y los CoCos/AT1 a 2.61 según Bloomberg. La única divergencia significativa es el CCC & Lower US HY en 9.31 (percentil 69.8%), que cotiza por encima de su media histórica de 8.89 y actúa como canario en la mina: el segmento más frágil del crédito ya está bajo presión mientras el resto del mercado ignora el riesgo. Esta bifurcación —IG y crossover en mínimos históricos, CCC en zona de estrés— es la señal más peligrosa del día: el mercado está comprando protección barata en el extremo de calidad pero dejando sin cubrir el riesgo de contagio desde el segmento distressed. El sesgo estructural bajista vigente desde el 6 de mayo encuentra aquí su justificación más cuantitativa.

Cuadro de Mando Macro

Liquidez del Sistema — neutral

Sin datos directos de repos inversos Fed o TGA disponibles en los fragmentos de hoy. La compresión generalizada de spreads en todos los segmentos de crédito (IG, HY, EM) sugiere que la liquidez sistémica sigue siendo abundante y que el carry trade en crédito continúa activo. Sin embargo, la señal del CCC & Lower (9.31 vs media 8.89) indica que la liquidez no está llegando de forma homogénea al segmento de menor calidad, lo que históricamente precede a episodios de drenaje de liquidez en cascada. Hipótesis razonada: la liquidez está en fase de redistribución desde high yield especulativo hacia IG y grado de inversión, patrón consistente con lo descrito en la base de conocimiento ('el dinero profesional está saliendo a un ritmo 20 veces superior al normal' del HY hacia Treasuries y IG).

Niveles Tecnicos — N/A
  • El posicionamiento institucional en crédito IG (USD OAS 0.76, BBB 0.96) refleja máxima compresión de primas de riesgo: los gestores profesionales están aceptando la prima de riesgo más baja en 5 años para prestar a corporates, señal de que el consenso está completamente posicionado en el lado del riesgo.
  • La divergencia CCC (percentil 69.8%) vs IG (percentil 5%) es la mayor bifurcación observada en el ciclo actual: institucionales están saliendo del extremo especulativo mientras mantienen posiciones en IG, patrón de distribución silenciosa.
  • Los AT1/CoCos en 2.61 (Bloomberg) y Tier2 bancario en 143.5 bps siguen en zona de mínimos del ciclo, pero la velocidad de compresión reciente (-0.06 en EUR HY, -0.01 en US HY) sugiere que el momentum comprador se está agotando.
Manipulacion Institucional — True

La bifurcación entre spreads IG/HY en mínimos históricos y CCC en percentil 69.8% es consistente con un patrón de distribución institucional: los grandes tenedores están vendiendo el segmento más arriesgado (CCC, distressed) mientras mantienen o incrementan posiciones en IG para sostener el precio. Esto crea una apariencia de mercado de crédito saludable que enmascara el deterioro en el extremo de calidad. La base de conocimiento confirma: 'el dinero profesional está saliendo a un ritmo 20 veces superior al normal' del HY, con empresas cancelando emisiones porque 'ni los propios bonistas quieren entrar'. La señal de distribución tiene convicción media-alta dado que está respaldada por datos cuantitativos (percentil CCC) y flujos cualitativos.

Sentimiento — codicia extrema

La lectura combinada de spreads en mínimos históricos en 6 de 7 categorías monitorizadas apunta a codicia extrema en crédito. El mercado está aceptando primas de riesgo en mínimos de 5 años de forma simultánea en IG USD, BBB USD, Euro HY, EM IG y EM HY. Esta uniformidad de la complacencia es en sí misma una señal contrarian de alta convicción: cuando todos los segmentos comprimen a la vez, el mercado está ignorando la dispersión de riesgos subyacentes. La única señal de alerta que el mercado está procesando es el CCC (percentil 69.8%), pero está siendo ignorada por el consenso. Señal contrarian bajista de convicción 4/5.

Volatilidad Bonos — bajo

La compresión generalizada de spreads de crédito es consistente con un MOVE index en zona baja (sin dato directo disponible hoy, pero inferible de los niveles de spread). Los AT1 en 2.61 y Tier2 en 143.5 bps confirman que la volatilidad implícita en renta fija bancaria está deprimida. Esto tiene dos implicaciones: (1) el coste de cobertura mediante opciones sobre tipos o CDS está en mínimos, lo que hace que comprar protección sea barato en términos históricos; (2) cualquier evento de volatilidad (sorpresa Fed, dato de empleo, evento geopolítico) encontrará un mercado sin coberturas, amplificando el movimiento inicial.

IndiceValorVar. Diaria %
VIX18.10+4.87%
MOVE69.63-0.87%
SP5007,501.24+0.77%
IBEX3517,663.30-0.82%
EUROSTOXX505,861.34+0.00%
TREASURY_10Y4.46-0.45%
EUR_USD1.16-0.64%
EUR_GBP0.87+0.53%
EUR_CHF0.91-0.22%
EUR_SEK10.96+0.36%
EUR_DKK7.47-0.00%
XLF (Financial Select Sector SPDR)51.29+0.59%
XLU (Utilities Select Sector SPDR)44.90+0.51%
XLI (Industrial Select Sector SPDR)174.51+0.51%
IndicadorValorUnidadFechaVar. Mensual
Repos Inversos (Overnight Reverse Repo)0.00Miles de millones USD2026-05-14+796.04%
Balance de la Fed (Total Assets)6.73Billones USD2026-05-13+2.11%
Treasury General Account (TGA)838.58Miles de millones USD2026-05-13-7.65%
Tasa de Desempleo4.30%2026-04-01+0.00%
CPI (Consumer Price Index)332.41Índice2026-04-01+3.68%
Federal Funds Rate3.64%2026-04-01-15.94%

Analisis Sectorial

SectorValor AccionesValor BonosTotal% CarteraPosiciones
Otros1,771,794.33 €11,485,832.74 €13,257,627.07 €100.00%EZE (acción), OHL (acción), AMP (acción), DE000DL19V55 (Deutsche Bank AG), FR0013461795 (La Banque Postale), XS2050933972 (Cooperatieve Raboban), ES0880907003 (Unicaja Banco, S.A.), ES0L02607106 (Reino de España), ABENGOA_CONV (Abengoa S.A.), USP7807HAR68 (Petroleos de Venezue)

Estrategia

Estres Mercado
NEUTRAL
Score: 0/10
VIX (Vol. Equity)
17.79
MOVE (Vol. Bonos)
70.24

Expectativas ECB (ecb-watch.eu)

Tasa Actual ECB
2.0%
Proxima Reunion (June 11, 2026)
▶ SIN CAMBIO
83% prob. → 2.25
Impacto Cartera
Neutral
Reunion2.00%2.25%2.50%2.75%3.00%
June 11, 202617,0%83,0%
July 23, 20266,1%40,8%53,1%
September 10, 20261,5%14,8%43,9%39,8%
October 29, 20260,9%9,2%31,6%41,5%16,7%

Fuente: ecb-watch.eu (basado en futuros ECB Dated €STR)

Evolucion del Portfolio