Fecha: 2026-06-08 10:12 Estructural: NEUTRAL · 13d Táctico hoy: NEUTRAL (2/5) Alertas: 6

Resumen Ejecutivo

Evolución del Valor Total
13.246.085 €
30 sesiones · desde 2026-04-28
Δ vs ayer
▲ +21.057 €
+0.16%
13.246.085 € 2026-04-28 2026-06-08
Min periodo: 12.863.071 € Max periodo: 13.408.500 € Desde 2026-04-28: +1.79%
Total Posición
13,246,085.37 €
Valor Acciones
1,715,189.84 €
Valor Bonos
3,808,520.16 €
Valor PDVSA
7,722,375.37 €
P&L Total
+6,905,727.91 €
+108.92%
P&L Acciones
-83,375.40 €
-4.64%
P&L Bonos
-16,298.24 €
-0.43%
P&L PDVSA
+7,005,401.55 €
+977.08%
Alertas Activas
6
YTD Total
+2,459,483.74 €
+2.53%
YTD Acciones
-229,804.49 €
-2.53%
YTD Bonos
+14,909.16 €
+0.05%
YTD PDVSA
+2,674,379.07 €
+53.89%

Semaforo Macro

Liquidez: neutral
Sentimiento: codicia
Manipulacion Inst.: No
Vol. Bonos: bajo
ACCIÓN EZE: ALERTA (P&L: -14.17%)
ACCIÓN OHL: ALERTA (P&L: 26.6%)
BONO ES0880907003 (Unicaja Banco, S.A.): ALERTA (P&L: 0.79%)
BONO ES0880907003 (Unicaja Banco, S.A.): ALERTA (P&L: -1.23%)
BONO USP7807HAR68 (Petroleos de Venezuela SA): ALERTA (P&L: 1099.24%)
BONO ABENGOA_CONV (Abengoa S.A.): ALERTA (P&L: 0%)
DIVERGENCIA CCC vs IG — SEÑAL DE CICLO TARDÍO: El spread CCC US HY (9.46%, percentil 79%) cotiza 108 bps por encima de su media 5Y mientras el IG USD está 20 bps por debajo. Esta bifurcación es el indicador más fiable de deterioro crediticio subyacente. Acción: reducir exposición a HY de baja calidad (B- y CCC) en carteras de renta fija; el carry de 9.46% no compensa el riesgo de default implícito cuando el ciclo crediticio gira.
COMPLACENCIA EXTREMA EN EM HY CORPORATIVO — RIESGO DE RE-PRICING VIOLENTO: El spread EM HY corporativo a 3.06% (percentil 1.3%, 108 bps bajo media histórica) es el nivel de mayor complacencia del universo monitorizados. Un shock de dólar (+3-5% DXY) o una reversión de flujos de carry podría generar ampliaciones de 150-300 bps desde estos niveles. Acción: no iniciar nuevas posiciones largas en deuda EM HY en divisa fuerte; considerar cobertura parcial mediante CDS EM o reducción de duración.
AT1/CoCos A 2.61% OAS — CARRY INSUFICIENTE PARA EL RIESGO DE SUBORDINACIÓN: Los CoCos bancarios globales cotizan en zona de mínimos del rango 5Y. A estos niveles, el diferencial de rendimiento sobre senior no compensa el riesgo de conversión/bail-in en un escenario de estrés bancario. Acción: mantener posiciones existentes en AT1 de bancos con CET1 >15% pero no ampliar; el punto de entrada óptimo para nuevas posiciones requiere spreads >350 bps.
SEÑAL CONTRARIAN EN IG USD — HORIZONTE 3-9 MESES: Con el IG USD en percentil 3.1% durante un período prolongado, la probabilidad histórica de re-pricing de +20-50 bps en los próximos 6 meses es superior al 60%. Acción táctica: acortar duración en carteras de crédito IG USD; preferir vencimientos 1-3 años sobre 5-10 años para reducir exposición a re-pricing de spread sin abandonar el carry.

Acciones

TickerNombreSociedadCant.P. CosteP. ActualP&L €P&L %ValorRecomendacion
EZEEZENTISEralan12,296,6640.08 €0.07 €-145,100.64 €-14.17%879,211.48 €ALERTA
OHLOHLEralan217,0000.37 €0.46 €+21,157.50 €+26.60%100,688.00 €ALERTA
AMPAMPEREralan3,622,1200.19 €0.20 €+40,567.74 €+5.84%735,290.36 €MANTENER
TOTAL1,798,565.23 €-83,375.40 €-4.64%1,715,189.84 €

Notas

  • EZE (Eralan): La sobresuscripción del 176.5% en la ampliación de capital es técnicamente positiva, pero Ezentis es un valor de muy pequeña capitalización que acaba de reanudar cotización tras 13 meses de suspensión. Las ampliaciones de capital recurrentes (4.8M€ + bonos hasta 50M€) indican necesidades de financiación continuas y posible fragilidad del balance. El riesgo de dilución para accionistas existentes es material. La vuelta a bolsa tras suspensión prolongada implica incertidumbre sobre la calidad del negocio subyacente. Posición especulativa con riesgo elevado.
  • OHL (Eralan): La suspensión del dividendo hasta 2026 es una señal clara de tensión financiera. Aunque el EBITDA mejora, el mercado penaliza con -8% tras resultados. Los Amodio ponen fin al dividendo, lo que elimina un catalizador de retorno para inversores. La venta de Canalejas (activo premium) antes de fin de año sugiere necesidad de liquidez. El valor oscila en rango lateral con soporte en 0.40€, lo que indica falta de catalizadores positivos. La combinación de suspensión de dividendo, venta de activos y volatilidad extrema configura un perfil de riesgo elevado.. P&L +26.6% pero con alerta activa y sentimiento fundamental negativo. La suspensión del dividendo hasta 2026 y la venta prevista de Canalejas (activo premium) apuntan a tensión de liquidez real, no a gestión de capital estratégica. El mercado ya penalizó con -8% tras resultados. La ganancia acumulada es real pero el catalizador positivo que la generó está agotado. Acción: tomar beneficios parciales o totales — no hay razón fundamental para mantener una posición con este perfil de riesgo cuando el P&L ya es positivo.
  • AMP (Eralan): La adquisición de Teltronic por hasta 225M€ es un movimiento estratégico relevante en defensa y tecnología, sector con viento de cola en Europa. El EBITDA sube hasta 46M€ impulsado por defensa, compensando el desplome en industria/eólica marina. Sin embargo, el contrasplit y la reducción de capital técnica son señales de que la estructura accionarial necesita saneamiento. El pipeline de M&A (hasta 5 adquisiciones en defensa y energía) es ambicioso para el tamaño de la compañía y puede generar tensión en el balance. Seguimiento necesario sobre financiación de Teltronic.

Bonos

ISINEmisorSociedadNominalCupónF.Adq.P. CosteP. ActualValor ActualP&L €P&L %Cup. Cobr.YTC CompraYTC ASKVto.Dias Vto.Recomendacion
DE000DL19V55Deutsche Bank AGEralan2,000,000 €4,50%01/01/2025100.2299.881,997,620.00 €-6,780.00 €-0.34%90,000 €4,50%3,99%2026-11-30174MANTENER
FR0013461795La Banque PostaleEralan200,000 €3,88%13/03/202699.75100.10200,192.00 €+692.00 €+0.35%3,88%N/A2025-04-16-419MANTENER
XS2050933972Cooperatieve Rabobank U.A.Eralan1,000,000 €3,25%01/01/2025100.1599.87998,700.00 €-2,800.00 €-0.28%32,500 €3,25%2,06%2026-12-29203MANTENER
ES0880907003Unicaja Banco, S.A.Eralan600,000 €4,88%01/01/2025101.25100.00600,030.00 €-7,470.00 €-1.23%36,562 €4,88%1,53%2026-11-18162ALERTA
ES0L02607106Reino de EspañaEralan12,000 €N/A99.3299.8211,978.16 €+59.76 €+0.50%2,00%2,15%2026-07-1031VIGILAR
ABENGOA_CONVAbengoa S.A.Eralan245,575 €N/AN/AN/AN/A+0.00 €+0.00%0,00%N/ANoneALERTA
TOTAL4,057,575 €3,824,818.40 €3,808,520.16 €-16,298.24 €-0.43%159,062 €

Notas

  • Deutsche Bank AG (DE000DL19V55): Deutsche Bank supera previsiones en Q1 2026. El banco ha completado su reestructuración y muestra mejora de rentabilidad. El AT1 al 4.5% tiene un cupón relativamente bajo para el segmento, lo que reduce el incentivo de call inmediato del emisor. Solvencia en mejora pero Deutsche Bank sigue siendo un emisor con prima de riesgo mayor que peers franceses u holandeses. Sin alertas crediticias materiales.
  • La Banque Postale (FR0013461795): La Banque Postale completa la adquisición de La Financière de l'Échiquier y la fusiona con Tocqueville, consolidando su negocio de gestión de activos. Es un banco público francés con respaldo implícito del Estado francés (La Poste). La expansión en gestión de activos mejora la diversificación de ingresos. El AT1 al 3.875% tiene cupón moderado, riesgo de call medio. Solvencia respaldada por el accionista público.
  • Cooperatieve Rabobank U.A. (XS2050933972): Rabobank es una cooperativa bancaria holandesa con rating AA y uno de los bancos más sólidos de Europa. Sin noticias específicas negativas. El cupón del 3.25% es muy bajo para un AT1, lo que reduce significativamente el incentivo de call del emisor (no tiene incentivo económico para refinanciar a tipos actuales más altos). Riesgo de extensión más relevante que riesgo de call. Solvencia del emisor excelente.
  • Unicaja Banco, S.A. (ES0880907003): Moody's eleva el rating de 14 entidades financieras españolas, incluyendo presumiblemente Unicaja, lo que es directamente positivo para el bono. Beneficio +10.3% hasta 632M€ con propuesta de distribuir el 70% del resultado (dividendo +29%). Sin embargo, existe una alerta específica: el mercado señala un giro de Unicaja hacia el alto riesgo de WiZink, una cartera de crédito revolving con mayor perfil de riesgo. Si esta exposición crece materialmente, podría presionar los ratios de calidad de activos. Riesgo de call medio dado que Unicaja es un banco mediano con menor capacidad de refinanciación que grandes sistémicos.. Unicaja Banco — dos tramos con señales contradictorias: uno en +0.79% y otro en -1.23%, ambos en ALERTA. Vencimiento en 162 días (nov-26) con rating en upgrade. La proximidad al vencimiento limita el potencial de apreciación adicional; el diferencial entre los dos tramos sugiere problemas de precio o de registro. Con spreads bancarios en mínimos históricos (Tier2 a 143.5 bps), no hay valor en reinvertir el principal al vencimiento en crédito bancario subordinado. Acción: mantener hasta vencimiento, no reinvertir en el mismo segmento.
  • Reino de España (ES0L02607106): Letra del Tesoro español con vencimiento julio 2026, prácticamente en vencimiento. Moody's y Fitch han mejorado el rating de España por fortaleza económica. DBRS eleva el Ayuntamiento de Madrid a 'A (alto)'. El riesgo de crédito soberano español es mínimo y en mejora. Instrumento de muy corto plazo con riesgo prácticamente nulo. Cambio de rating al alza por las acciones recientes de las agencias.
  • Abengoa S.A. (ABENGOA_CONV): Abengoa está en proceso concursal/post-concursal. La Audiencia Nacional sobresee la causa contra Benjumea, lo que puede facilitar ciertos procesos pero no cambia la situación financiera de la compañía. El líder de los minoritarios prepara una oferta por Sniace, lo que sugiere que los bonistas/accionistas buscan recuperar valor por vías alternativas. Los bonos convertibles de Abengoa tienen valor residual muy incierto y dependen del proceso de liquidación/restructuración. Riesgo de recuperación muy bajo. Posición especulativa de alto riesgo que requiere análisis específico del proceso concursal.. Bono convertible con P&L 0%, rating desconocido y fecha de vencimiento vacía — posición sin valoración de mercado activa. Esto es un activo en situación especial (concurso/reestructuración). Debe figurar en el balance a valor cero o valor de recuperación estimado, no como posición activa gestionable. Acción: solicitar al custodio valoración actualizada y provisión contable; si no hay mercado secundario activo, reclasificar como activo en litigio/recuperación.

🔍 ALTERNATIVAS

Para cada bono en cartera, mejores alternativas con call ±60d y misma divisa, dentro de los bonos del grupo. Coste swap = P&L venta a BID + comisiones (0,025% × 3 operaciones).

DEUTSCHE BANK 4.5% EURDE000DL19V55 (call/vto 30/11/2026, YTC ask 3,99%)

ISINEmisorSoc.Call/VtoCupónYTC askΔ bpsNeto swapHoriz.
XS2102912966BANCO SANTANDERAO30/11/20264.375%3,75%-101 bps115.463 €178d
XS2295335413IBERDROLAConLe09/11/20261.4500000000000002%3,52%-124 bps99.162 €178d
XS2050933972RABOBANKLRI29/12/20263.25%2,06%-270 bps60.295 €207d

🤖 La mejor opción es el BANCO SANTANDER XS2102912966, que ofrece el mayor ingreso neto por swap (+115,463 €) con un diferencial manejable de -101 bps respecto al bono actual, aunque presenta riesgo de concentración sectorial (financiero) y un rating potencialmente inferior a Deutsche Bank. El IBERDROLA resulta menos atractivo por su cupón muy bajo (1.45%) que no compensa suficientemente el ingreso adicional, mientras que RABOBANK, pese al atractivo neto, presenta riesgos significativos de extensión (call 207d vs 178d del actual) y divisa AUD que complica la reinversión.

RABOBANK 3.25% EURXS2050933972 (call/vto 29/12/2026, YTC ask 2,06%)

ISINEmisorSoc.Call/VtoCupónYTC askΔ bpsNeto swapHoriz.
DE000DL19V55DEUTSCHE BANKLRI30/11/20264.5%3,99%+25 bps112.185 €207d
XS2102912966BANCO SANTANDERAO30/11/20264.375%3,75%+1 bps106.915 €207d
XS2295335413IBERDROLAConLe09/11/20261.4500000000000002%3,52%-22 bps98.355 €207d

🤖 El swap más atractivo es DEUTSCHE BANK DE000DL19V55 con un diferencial de +25 bps sobre el actual y un neto de swap de +112,185 €, aunque presenta concentración sectorial significativa en financieros (ya tienes Rabobank) y un riesgo de extensión mayor por su call más cercano a 178 días. Una alternativa más equilibrada sería SANTANDER con +106,915 € de neto si prefieres minimizar riesgo de extensión, aunque el diferencial de spread es marginal (+1 bps) respecto al bono actual.

UNICAJA BANCO 4.875% EURES0880907003 (call/vto 18/11/2026, YTC ask 1,53%)

ISINEmisorSoc.Call/VtoCupónYTC askΔ bpsNeto swapHoriz.
DE000DL19V55DEUTSCHE BANKLRI30/11/20264.5%3,99%+9 bps78.841 €178d
XS2102912966BANCO SANTANDERAO30/11/20264.375%3,75%-15 bps67.105 €178d
XS2295335413IBERDROLAConLe09/11/20261.4500000000000002%3,52%-38 bps41.525 €166d

🤖 La mejor opción es Deutsche Bank con un neto de swap de 78.841€ y un diferencial de +9 bps respecto al actual, aunque presenta un caveat importante: su estructura de Valores Ligados a Índices introduce riesgo de extensión significativo si el índice subyacente no se comporta como se espera. Santander es la alternativa más conservadora con 67.105€ de ganancia neta, pero su ventaja sobre Unicaja es marginal considerando que ambos tienen call en ventanas similares.

PDVSA (Venezuela)

Cotización y conversión — PDVSA 6 11/15/26 Corp (USP7807HAR68)

Precio actual USD (bid IB) 39,695 2026-06-08T09:56:13 · IB Gateway
Precio compra USD 3,310 01/01/2025 (cartera.xlsx)
Tipo cambio EUR/USD aplicado 1,1526 2026-06-08T09:56:13 · Yahoo Finance
Valor EUR = Nominal × Precio USD / 100 / EUR_USD
7.722.375 € = 22.423.000 × 39,695 / 100 / 1,1526
ISINEmisorNominalDivisaCupónP. CosteP. ActualValor USDValor EURP&L €P&L %Cup. Cobr.Vto.Dias Vto.Recomendacion
USP7807HAR68Petroleos de Venezuela SA22,423,000 USDUSD6,00%3.3139.708,900,810 USD7,722,375 €+7,005,401.55 €+977.08%1,167,257 €2026-11-15159ALERTA
Descomposición del P&L: variación pura del producto en USD + efecto del tipo de cambio EUR/USD desde la compra = P&L total EUR real. (Pasa el ratón por cada tarjeta para detalle.)
Variación USD del producto
+8,158,609 USD
+1,099.24% s/coste USD
Efecto FX EUR/USD desde compra
-875,896 €
-122.17% s/coste EUR
TOTAL P&L EUR
+7,005,402 €
+977.08% s/coste EUR

Notas

  • Petroleos de Venezuela SA (USP7807HAR68): PDVSA es el emisor de mayor riesgo de la cartera. Las noticias muestran un escenario complejo: EEUU y Venezuela negocian el reparto del negocio petrolero, Chevron condiciona inversiones adicionales, y Citgo (activo clave de PDVSA en EEUU) ha refinanciado su deuda corporativa de forma independiente. El bono vence en noviembre 2026, lo que lo convierte en un evento de crédito inminente. La capacidad de pago de PDVSA depende de la producción petrolera venezolana (muy deteriorada), las sanciones de EEUU (en proceso de negociación) y la voluntad política del régimen. Riesgo de impago o restructuración muy elevado. Alerta máxima por proximidad del vencimiento y fragilidad del emisor.. Bono Petróleos de Venezuela con P&L de +1099.24% y vencimiento en 159 días. Esta posición ha cumplido su función — el retorno es excepcional. Con rating desconocido, liquidez secundaria limitada y vencimiento inminente en un emisor soberano venezolano, mantenerla hasta el final expone al fondo a riesgo de impago de último tramo sin compensación adicional relevante. Acción: venta en mercado secundario esta semana para cristalizar plusvalía.

Fondos de Inversion

Global Excellence (Equity — Julius Baer)

Flujo de Caja Anual Estimado

ConceptoImporte Anual
Dividendos (Acciones)0.00 €
Cupones (Bonos)1,770,630.00 €
TOTAL Flujo de Caja Anual1,770,630.00 €

Dividendos por Accion

TickerCantidadDiv./AccionYield %Flujo Anual
EZE12,296,6640.0000 €0.00%0.00 €
OHL217,0000.0000 €0.00%0.00 €
AMP3,622,1200.0000 €0.00%0.00 €
TOTAL0.00 €

Cupones por Bono

ISINEmisorNombreNominalCupon %Flujo Anual
ES0880907003Unicaja Banco, S.A.UNISM 4.875 PERP Corp1,400,000 €4.88%68,250.00 €
DE000DL19V55Deutsche Bank AGDB 4.5 PERP Corp600,000 €4.50%27,000.00 €
XS2050933972Coöperatieve Rabobank U.A.RABOBK 3.25 PERP Corp2,200,000 €3.25%71,500.00 €
DE000DL19V55Deutsche Bank AGDB 4.5 PERP Corp2,200,000 €4.50%99,000.00 €
DE000DL19V55Deutsche Bank AGDB 4.5 PERP Corp2,000,000 €4.50%90,000.00 €
FR0013461795La Banque PostaleFRLBP 3.875 PERP Corp200,000 €3.88%7,750.00 €
XS2050933972Cooperatieve Rabobank U.A.RABOBK 3.25 PERP Corp1,000,000 €3.25%32,500.00 €
ES0880907003Unicaja Banco, S.A.UNISM 4.875 PERP Corp600,000 €4.88%29,250.00 €
USP7807HAR68Petroleos de Venezuela SAPDVSA 6 11/15/26 Corp22,423,000 €6.00%1,345,380.00 €
ES0L02607106Reino de EspañaLETRAS TESORO ESP 10/07/2612,000 €N/D0.00 €
ABENGOA_CONVAbengoa S.A.BONOS CONV ABENGOA245,575 €N/D0.00 €
TOTAL1,770,630.00 €

Indicadores Macro

Sesgo estructural (comité)
▶ NEUTRAL
Vigente: 13 sesiones (desde 2026-05-21)
Táctico (día)
▶ NEUTRAL
Lectura del día · convicción 2/5
Hysteresis: Sesgo estructural neutral confirmado (el táctico del día coincide).
Comentario táctico: La lectura del día es neutral con sesgo hacia la cautela en crédito, no bajista en renta variable. Los spreads en mínimos históricos son una señal de valoración, no un catalizador de timing: el mercado puede permanecer complaciente semanas o meses adicionales sin un detonante exógeno. La convicción es baja (2/5) porque no hay catalizador inmediato identificable que fuerce el re-pricing hoy; la señal es estructural, no táctica, y el sesgo del comité (neutral, 12 sesiones) sigue siendo la posición correcta hasta que la divergencia CCC/IG o un evento de liquidez proporcionen una señal de timing más precisa.
El mercado de crédito global exhibe una complacencia estructural sin precedentes en el ciclo post-COVID: el IG USD cotiza a 0.84 bps (Bloomberg) / 0.74 bps (ICE BofA), percentil 3.1% del rango 5Y; el Euro HY a 2.61%, percentil 3.2%; el EM HY corporativo a 3.06%, percentil 1.3%. La señal más perturbadora es la divergencia interna: mientras los segmentos investment grade y high yield de calidad están en mínimos históricos de spread, el tramo CCC & Lower US HY cotiza a 9.46% (percentil 78.9% del rango 5Y), revelando una bifurcación crediticia que el mercado agregado está enmascarando. Esta divergencia —compresión en calidad, estrés en el extremo especulativo— es típica de la fase tardía del ciclo crediticio, no de un entorno de riesgo genuinamente bajo. La ausencia de catalizador de re-pricing inmediato mantiene el sesgo táctico neutral, pero el margen de seguridad para posiciones largas en crédito es históricamente escaso.

Cuadro de Mando Macro

Liquidez del Sistema — neutral

Sin datos actualizados de repos inversos Fed ni TGA disponibles en los fragmentos del día. La compresión generalizada de spreads hasta percentiles 1-3% en múltiples segmentos sugiere que la liquidez sistémica sigue siendo abundante y que los flujos de carry trade hacia crédito corporativo y EM permanecen activos. No hay señal de drenaje acelerado de liquidez. Hipótesis razonada: el TGA se mantiene en niveles manejables post-acuerdo de techo de deuda y los repos inversos siguen en descenso gradual, condición que ha sostenido el rally de crédito de los últimos 12 meses. Cualquier reversión en este flujo sería el detonante más probable de un re-pricing.

Niveles Tecnicos — N/A
  • La compresión simultánea de spreads IG USD (0.84), EUR IG (0.94) y EUR HY (3.33 Bloomberg / 2.61 ICE BofA) indica posicionamiento institucional largo en crédito sin cobertura significativa: el mercado no está pagando prima de protección.
  • El spread Tier2 bancario en 143.5 bps (JP Morgan Sub Tier II, Bloomberg) y CoCos/AT1 en 2.61% OAS representan niveles históricamente comprimidos para deuda subordinada bancaria, lo que implica que el mercado no está descontando riesgo regulatorio ni de capital en el sector financiero europeo.
  • La divergencia CCC (percentil 79%) vs IG (percentil 3%) es la señal técnica más relevante del día: el dinero institucional está diferenciando calidad, lo que precede históricamente a episodios de re-pricing en el tramo HY.
Manipulacion Institucional — False

No hay evidencia directa de manipulación en los datos disponibles. Sin embargo, el patrón de spreads en mínimos históricos con divergencia interna (CCC en percentil alto) es consistente con una fase de distribución silenciosa: los gestores institucionales con mandatos de crédito de calidad mantienen posiciones comprimidas mientras el tramo especulativo muestra ya deterioro. El fragmento de la base de conocimiento señala que 'el dinero profesional está saliendo a un ritmo 20 veces superior al normal' en HY, lo que refuerza la hipótesis de distribución en el segmento de mayor riesgo sin que el mercado agregado lo refleje todavía.

Sentimiento — codicia

La compresión simultánea de spreads en 6 de 7 segmentos monitorizados (todos excepto CCC) hasta percentiles 1-10% del rango 5Y es la definición cuantitativa de codicia en mercados de crédito. No hay señal de miedo ni de cobertura activa. La divergencia con el tramo CCC (percentil 79%) impide calificar el sentimiento como 'codicia extrema' en términos sistémicos, pero en el segmento de calidad la complacencia es máxima. Señal contrarian moderada: históricamente, spreads IG en percentil <5% durante más de 60 días consecutivos preceden correcciones de 15-30 bps en un horizonte trimestral.

Volatilidad Bonos — bajo

La compresión generalizada de spreads de crédito es inconsistente con un entorno de volatilidad elevada en bonos. Sin datos directos del MOVE Index en los fragmentos del día, la inferencia es que el MOVE se mantiene en niveles bajos (históricamente por debajo de 100), condición necesaria para sostener spreads en estos niveles. Para renta fija bancaria: el Tier2 a 143.5 bps (Bloomberg) y los CoCos/AT1 a 2.61% OAS representan niveles de entrada poco atractivos para nuevas posiciones largas; el carry no compensa el riesgo de re-pricing ante cualquier shock de volatilidad de tipos (MOVE >120) o evento de capital bancario.

IndiceValorVar. Diaria %
VIX19.88-7.58%
MOVE75.20+5.68%
SP5007,383.74-2.64%
IBEX3518,262.50-0.45%
EUROSTOXX506,010.28-0.85%
TREASURY_10Y4.54+1.32%
EUR_USD1.15-0.75%
EUR_GBP0.86-0.10%
EUR_CHF0.92+0.27%
EUR_SEK10.90+0.09%
EUR_DKK7.47+0.00%
XLF (Financial Select Sector SPDR)52.30+0.21%
XLU (Utilities Select Sector SPDR)44.35+0.93%
XLI (Industrial Select Sector SPDR)174.18-1.12%
IndicadorValorUnidadFechaVar. Mensual
Repos Inversos (Overnight Reverse Repo)0.00Miles de millones USD2026-06-05+109.64%
Balance de la Fed (Total Assets)6.71Billones USD2026-06-03+1.99%
Treasury General Account (TGA)875.71Miles de millones USD2026-06-03-8.19%
Tasa de Desempleo4.30%2026-05-01+4.88%
CPI (Consumer Price Index)332.41Índice2026-04-01+3.41%
Federal Funds Rate3.63%2026-05-01-16.17%

Analisis Sectorial

SectorValor AccionesValor BonosTotal% CarteraPosiciones
Otros1,715,189.84 €11,530,895.53 €13,246,085.37 €100.00%EZE (acción), OHL (acción), AMP (acción), DE000DL19V55 (Deutsche Bank AG), FR0013461795 (La Banque Postale), XS2050933972 (Cooperatieve Raboban), ES0880907003 (Unicaja Banco, S.A.), ES0L02607106 (Reino de España), ABENGOA_CONV (Abengoa S.A.), USP7807HAR68 (Petroleos de Venezue)

Estrategia

Estres Mercado
NEUTRAL
Score: 0/10
VIX (Vol. Equity)
15.76
MOVE (Vol. Bonos)
73.58

Expectativas ECB (ecb-watch.eu)

Tasa Actual ECB
2.0%
Proxima Reunion (June 11, 2026)
▶ SIN CAMBIO
98% prob. → 2.25
Impacto Cartera
Neutral
Reunion2.00%2.25%2.50%2.75%3.00%
June 11, 20262,0%98,0%
July 23, 20261,3%63,4%35,3%
September 10, 20260,4%21,8%54,1%23,6%
October 29, 20260,3%16,2%45,7%31,6%6,1%

Fuente: ecb-watch.eu (basado en futuros ECB Dated €STR)

Evolucion del Portfolio